Procesos Estocásticos con Aplicaciones al Ámbito Empresarial, 2009

ROSARIO ROMERA AYLLÓN
RAÚL JIMÉNEZ RECAREDO
Departamento de Estadística.
Universidad Carlos III de Madrid
Área:
Estadística.
Titulación:
Grado de Estadística y Empresa, Grado de Administración y Dirección de Empresas, Grado de Finanzas y Contabilidad.
Marzo, 2009
Imagen cortesía de los profesores del curso.
120 horas de teoría (4 créditos ECTS).
60 horas de prácticas (2 créditos ECTS).
Tiempo total 180 horas (6 créditos ECTS).
PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Cursos de Algebra, Cálculo y Probabilidad
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
La asignatura abarca los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de procesos estocásticos, así como la aplicación de modelos de dichos procesos a problemas financieros y actuariales, y la utilización de los modelos estudiados para representar y evaluar situaciones reales.
OBJETIVOS: CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
Con el estudio de la materia, se pretende que el alumno adquiera las siguientes competencias:
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.
- Conocer los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de Procesos Estocásticos.
- Conocer los modelos tipo de sucesiones aleatorias y de procesos estocásticos en tiempo continuo.
- Comprender las aplicaciones en Finanzas y Seguros de los modelos estudiados.
- Resolver problemas fundamentados en los modelos estudiados.
- Simular modelos basados en procesos estocásticos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Resolución de problemas.
- Trabajo en equipo.
- Razonamiento crítico.
- Comunicación oral y escrita.
MATERIAL DOCENTE
Se proporciona material teórico para los temas de Introducción, Cadenas de Markow de parámetro discreto, Martingalas, Processos de Poisson, Cadenas de Markow de parámetro continuo y Movimiento Browniano. También se incluyen lecturas complementarias donde se extiende la información para los temas mencionados.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O TAREAS PRÁCTICAS
Se componen de una recopilación de cinco listados de ejercicios referentes a los diferentes temas de la asignatura.
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