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Programa desglosado

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Autores: David Moreno Muñoz, María Gutiérrez Urtiaga

 

  1. Tema 1 Las herramientas necesarias: Matemáticas Financieras
    1. El valor temporal del dinero y el concepto de interés
      1. Concepto de Interés
      2. Capitalización simple
      3. Capitalización compuesta
      4. Valor actual y valor futuro
    2. Valor actual de flujos de tesorería múltiples
      1. Valor actual de una anualidad
      2. Valor actual de una perpetuidad
    3. Operaciones de préstamos
  2. Tema 2. El valor de una inversión: Introducción al VAN
    1. Introducción
    2. Caracterización matemática de un proyecto de inversión
    3. El valor actual de una inversión
    4. Interpretación del VAN
    5. Casos especiales: restricciones de capital
    6. La TIR y otras técnicas de inversión alternativas
  3. Tema 3. Caracterización de los activos y carteras financieras: Rentabilidad y Riesgo
    1. Valoración acciones
      1. Modelo de Gordon o Descuento de Flujos
    2. Riesgo y Rentabilidad
      1. Riesgo y Rentabilidad de un activo financiero
      2. Riesgo y Rentabilidad de una cartera
    3. Diversificación
      1. Efecto del coeficiente de correlación
      2. Riesgo específico y Riesgo sistemático
  4. Tema 4. Gestión de las inversiones: Teoría de Carteras
    1. Análisis del Efecto Diversificación: 2 activos
      1. Diferentes casos atendiendo al coeficiente de correlación
      2. La cartera óptima
    2. Modelo de Markowitz
      1. Supuestos del Modelo Media-Varianza
      2. Conjunto de oportunidades de inversión
      3. Cartera eficiente y Frontera Eficiente
      4. CAL: Línea de asignación de activos
      5. Cartera óptima o tangente
  5. Tema 5. El modelo de valoración de activos CAPM
    1. Supuestos y origen del modelo
    2. La CML (Línea del mercado de capitales)
    3. La SML (Línea de mercado de títulos)
    4. La beta
    5. La beta de una cartera
  6. Tema 6. Los mercados de renta fija
    1. Valoración de activos de renta fija
    2. La Estructura Temporal de Tipos de Interés
    3. Tipos de interés implícitos
    4. Teorías explicativas de la ETTI
    5. Gestión del Riesgo en renta fija
      1. Duración e Inmunización
  7. Tema 7. Los productos derivados
    1. Introducción
    2. Algunos tipos de derivados
      1. Forward
      2. Futuro
      3. Opciones
    3. Principios de valoración
      1. Valoración de un forward
      2. Paridad put-call

 

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