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Lecturas complementarias

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Autor: Juan Antonio Cerón Cruz
En este apartado encontraremos enlaces a ficheros (HTML, PDF, Word...) de materiales de lectura de la asignatura, listado bibliográfico o enlaces web a lecturas online.
  • LC-F-001. SWAP Banco Santander ( PDF )
  • LC-F-002. Oregui, P., Productos para ‘saltar’ por encima de los tipos de interés, El País, 2008 ( PDF )
  • LC-F-003. De Barrón, I., Golpe a la banca española, El País, pag 29, 22 de septiembre de 2008 ( PDF )
  • LC-F-004. Mercado Oficial de Opciones y Futuros Financieros, Futuros sobre acciones, operaciones sencillas, enero de 2001 ( PDF )
  • LC-F-005. Mercado Oficial de Opciones y Futuros Financieros, Futuros y Opciones Mini sobre el Ibex-35, 2001 ( PDF )
  • LC-F-006. Guía sobre Riesgo País Balance Económico y Perspectivas en 155 países 2009 ( PDF )
  • LC-F-007. Las funciones internacionales del dólar ( PDF )
  • LC-F-008. Moreno Fuentes, M, Presentación: Instrumentos derivados, Revista CICE Nº 69, enero de 2005 ( PDF )
  • LC-F-009. Las 30 preguntas más frecuentes de opciones y sobre acciones (stock options), junio de 1999 ( PDF )
  • LC-F-010. Manual de opciones y futuros. 2ª edición ( PDF )
  • LC-F-011. Instituo MEFF Renta Variable, Manual Suba o baje la bolsa, con Opciones sobre Acciones dormirá tranquilo ( PDF )
  • LC-F-012. Sancho Insa, T., Espinosa, F., "Aplicación de las ventajas comparativas relativas a las operaciones SWAP", Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Nº 11, págs 9-46, 2005 ( PDF ).
  • LC-F-013. Ximénez Rodríguez, S., Lalinde Roura, I., Piñeiro Chousa, J., "Riesgo crediticio en un contrato SWAP sobre tipos de interés", La gestión de la diversidad: XIII Congreso Nacional, IX Congreso Hispano-Francés, Vol. 1, pags 853-860, 1999 ( PDF )

 

  • LC-E-001. ISDA Master Agreement (Multi-Currency Cross Border) ( PDF )
  • LC-E-002. Kaminsky, G., International Capital Flows, Financial Stability and Growth, United Nations, DESA Working Paper No. 10, 2005 ( PDF )
  • LC-E-003. Comisión Nacional del Mercado de Valores, Instituto MEFF, Qué debe saber de...Opciones y Futuros, 2006 ( PDF )
  • LC-E-004. Aragonés, J. R., Blanco, C., Crisis financieras y Gestión del Riesgo de Mercado, Universia Business Review, 2004 ( PDF )
  • LC-E-005. Canales-Kriljenko, J. I., Guimaraes, R., Karacadag, C., Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Elements of Best Practice, IMF Working Paper, WP/03/152 ( PDF )
  • LC-E-006. Karacadag, C., Duttagupta, R., Fernández, G., Ishii, S., De un tipo de cambio fijo a uno flotante: No hay que temer, Finanzas & Desarrollo, diciembre 2004 ( PDF )
  • LC-E-007. Bonilla, M.; García, L.; Martí, M., L.; Puertas, R.; Predicción en el spread en el mercado de eurobonos mediante técnicas no paramétricas, Revista europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol 15, num 2, 2006, pp117-130 ( PDF )
  • LC-E-008. Mascareñas, J.; El Mercado Internacional de Bonos, El Mercado Internacional de Obligaciones, Universidad Complutense de Madrid, 2006 ( PDF )
  • LC-E-009. Bayoumi, T.; Faruqee, H.; Lee, J.; A Fair Exchange? Theory and Practice of Calculating Equilibrium Exchange Rates, IMF Working Paper, WP/05/229 ( PDF )
  • LC-E-010. Bank for International Settelments, Measuring international price and cost competitivenes, November 1993 ( HTM )
  • LO-E-011. "The High-Level Group on Financial Supervision in European Union - Report", Chaired by Jacques de Larosière, 25 of February, 2005 ( PDF )
  • LO-E-012. European Commission, "Comunication from de Commission: The impact of the introduction of the euro on capital markets", Brussels, II/338/97 ( PDF )
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