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Econometría (2012)

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Autores: César Alonso-Borrego, Jesús Carro
En esta asignatura se introduce al estudiante en el desarrollo de técnicas cuantitativas para el análisis empírico de las relaciones entre variables económicas. Para ello, la principal herramienta es el modelo de regresión lineal, que se discutirá tanto a nivel teórico como práctico, utilizando para esto último datos y software econométrico abierto.
Imagen Curso Econometría

CÉSAR ALONSO-BORREGO
JESÚS CARRO

Departamento de Economía
Universidad Carlos III de Madrid

Área: Fundamentos del Análisis Económico. Economía Aplicada

2º curso
Grados en Economía, Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Economía-Derecho, Administración de Empresas-Derecho

Octubre de 2012

 


Tiempo total previsto de aprendizaje: 120 horas, divididas al 50% entre teoría y práctica.

 

PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

Los estudiantes deberán estar familiarizados con la teoría de la probabilidad e inferencia estadística.

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura introduce al estudiante en el uso de técnicas cuantitativas para el análisis empírico de relaciones causales entre variables económicas. La principal herramienta es el modelo de regresión lineal, que se discutirá tanto a nivel teórico como práctico. El curso pone énfasis en el análisis empírico, utilizando para ello datos económicos reales y software econométrico abierto.

 

OBJETIVOS: CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

El principal objetivo es que el estudiante aprenda a utilizar el modelo de regresión lineal como herramienta para cuantificar relaciones causales entre variables económicas a partir de la evidencia empírica. La metodología docente prima la discusión intuitiva de los conceptos y el manejo de bases de datos reales, con el objetivo de que el/la alumno/a alcance un dominio práctico de las técnicas y del software econométricos. El énfasis se centrará en la conexión de las diferentes hipótesis sobre los datos y variables económicas con los supuestos necesarios para la validez de los modelos econométricos propuestos y su contraste y validación en el análisis empírico.

Al terminar el curso, el alumno debe conocer:

  • La diferencia entre correlación y relación causal.

  • La interpretación del modelo de regresión lineal bajo los supuestos clásicos.

  • La estimación por mínimos cuadrados ordinarios.

  • El uso de información de carácter cualitativo.

  • Las consecuencias de la omisión de variables relevantes.

  • Los conceptos de endogeneidad y simultaneidad y sus implicaciones.

  • La estimación por variables instrumentales.

  • Cómo contrastar si una variable explicativa es exógena o endógena.

  • Las consecuencias de la heterocedasticidad y la forma de realizar inferencia cuando está presente.

  • La dependencia temporal en los datos de series temporales, el fenómeno de la autocorrelación y sus consecuencias sobre la inferencia.

 

MATERIAL DOCENTE

Además del programa detallado y de la bibliografía, se pone a disposición, para cada uno de los temas, sendos documentos con explicaciones de los contenidos relevantes, que incluyen ejemplos y los principales desarrollos. Las explicaciones aportadas en dichos documentos son bastante esquemáticas para facilitar el seguimiento ordenado del curso, e intentan ser auto-contenidas. Su propósito principal es el de constituir una guía básica de aprendizaje, que el estudiante pueda complementar con alguna de las referencias del curso en aquellos temas en que lo estime necesario.

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O TAREAS PRÁCTICAS

La mitad del trabajo requerido en el curso se centra en las hojas de ejercicios disponibles para cada uno de los temas. Dichas hojas contienen tanto ejercicios analíticos y teóricos como ejercicios prácticos, los cuales requieren el uso de los archivos de datos reales que se proporcionan. Por último, están disponibles cuatro pruebas de evaluación con sus correspondientes soluciones, que permitirá que el estudiante auto-evalúe su aprendizaje. Dado que todas ellas cubren los mismos contenidos, se recomienda utilizar algunas pruebas como hojas de ejercicios adicionales para consolidar los conocimientos adquiridos, y trabajar en otras pruebas a modo de examen final del curso. Cada una de ellas contiene las instrucciones que se deben seguir para poder utilizarse como pruebas de auto-evaluación. 

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