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Autores: Rosario Romera, Raúl Jiménez
Programa de la asignatura: Temas que forman parte de la asignatura.
  • Tema 1. Nociones básicas en Procesos Estocásticos en tiempo discreto y tiempo continuo.
  • Tema 2. Cadenas de Markov: propiedad de Markov, ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, clasificación de estados, distribución estacionaria. Aplicaciones a las Finanzas y Seguros. Sistemas bonus-malus.
  • Tema 3. Filtros y esperanza condicionada. Martingalas en tiempo discreto: aplicación a paseos aleatorios. Modelo Binomial aplicado a derivados financieros.
  • Tema 4. Procesos de Poisson. Procesos de conteo. Modelización de ocurrencias de sucesos. Aplicación al problema de rutina.
  • Tema 5. Procesos Markovianos: ecuaciones de Kolmogorov, procesos de nacimientoj y muerte.
  • Tema 6. Movimiento Browniano. Martingalas relacionadas con el movimiento browniano. Fórmula de Itô. Aplicación al modelo Black-Scholes.
  • Tema 7. Aplicación de modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas simultáneas a Finanzas.

 

 

 

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