Procesos Estocásticos con Aplicaciones al Ámbito Empresarial, 2009

La asignatura abarca los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de procesos estocásticos, así como la aplicación de modelos de dichos procesos a problemas financieros y actuariales, y la utilización de los modelos estudiados para representar y evaluar situaciones reales.

ROSARIO ROMERA AYLLÓN
RAÚL JIMÉNEZ RECAREDO

Departamento de Estadística.
Universidad Carlos III de Madrid

Área:
Estadística.

Titulación:
Grado de Estadística y Empresa, Grado de Administración y Dirección de Empresas, Grado de Finanzas y Contabilidad.

Marzo, 2009

Imagen cortesía de los profesores del curso.

120 horas de teoría (4 créditos ECTS).
60 horas de prácticas (2 créditos ECTS).

Tiempo total 180 horas (6 créditos ECTS).

 

PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

Cursos de Algebra, Cálculo y Probabilidad

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

La asignatura abarca los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de procesos estocásticos, así como la aplicación de modelos de dichos procesos a problemas financieros y actuariales, y la utilización de los modelos estudiados para representar y evaluar situaciones reales.

 

OBJETIVOS: CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

Con el estudio de la materia, se pretende que el alumno adquiera las siguientes competencias:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

  1. Conocer los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de Procesos Estocásticos.
  2. Conocer los modelos tipo de sucesiones aleatorias y de procesos estocásticos en tiempo continuo.
  3. Comprender las aplicaciones en Finanzas y Seguros de los modelos estudiados.
  4. Resolver problemas fundamentados en los modelos estudiados.
  5. Simular modelos basados en procesos estocásticos.
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

  1. Capacidad de análisis y síntesis.
  2. Resolución de problemas.
  3. Trabajo en equipo.
  4. Razonamiento crítico.
  5. Comunicación oral y escrita.

 

MATERIAL DOCENTE

Se proporciona material teórico para los temas de Introducción, Cadenas de Markow de parámetro discreto, Martingalas, Processos de Poisson, Cadenas de Markow de parámetro continuo y Movimiento Browniano. También se incluyen lecturas complementarias donde se extiende la información para los temas mencionados.

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O TAREAS PRÁCTICAS

Se componen de una recopilación de cinco listados de ejercicios referentes a los diferentes temas de la asignatura.

 

Citation: Romera, R., Jiménez, R. (2008, February 25). Procesos Estocásticos con Aplicaciones al Ámbito Empresarial. Retrieved November 22, 2019, from OCW - UC3M Web site: http://ocw.uc3m.es/estadistica/procesos-estocasticos-con-aplicaciones-al-ambito-empresarial.
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