Procesos Estocásticos con Aplicaciones al Ámbito Empresarial

120 horas de teoría (4 créditos ECTS).
60 horas de prácticas (2 créditos ECTS).
Tiempo total 180 horas (6 créditos ECTS).

PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

Cursos de Algebra, Cálculo y Probabilidad.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

La asignatura abarca los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de procesos estocásticos, así como la aplicación de modelos de dichos procesos a problemas financieros y actuariales, y la utilización de los modelos estudiados para representar y evaluar situaciones reales.

OBJETIVOS: CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

Con el estudio de la materia, se pretende que el alumno adquiera las siguientes competencias:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

1. Conocer los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de Procesos Estocásticos.
2. Conocer los modelos tipo de sucesiones aleatorias y de procesos estocásticos en tiempo continuo.
3. Comprender las aplicaciones en Finanzas y Seguros de los modelos estudiados.
4. Resolver problemas fundamentados en los modelos estudiados.
5. Simular modelos basados en procesos estocásticos.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

1. Capacidad de análisis y síntesis.
2. Resolución de problemas.
3. Trabajo en equipo.
4. Razonamiento crítico.
5. Comunicación oral y escrita.

MATERIAL DOCENTE

Se proporciona material teórico para los temas de Introducción, Cadenas de Markow de parámetro discreto, Martingalas, Processos de Poisson, Cadenas de Markow de parámetro continuo y Movimiento Browniano. También se incluyen lecturas complementarias donde se extiende la información para los temas mencionados.

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O TAREAS PRÁCTICAS

Se componen de una recopilación de cinco listados de ejercicios referentes a los diferentes temas de la asignatura.