Programa

_____________________________________________________________________________________


Tema 1. Nociones básicas en Procesos Estocásticos en tiempo discreto y tiempo continuo.

Tema 2. Cadenas de Markov: propiedad de Markov, ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, clasificación de estados, distribución estacionaria. Aplicaciones a las Finanzas y Seguros. Sistemas bonus-malus.

Tema 3. Filtros y esperanza condicionada. Martingalas en tiempo discreto: aplicación a paseos aleatorios. Modelo Binomial aplicado a derivados financieros.

Tema 4. Procesos de Poisson. Procesos de conteo. Modelización de ocurrencias de sucesos. Aplicación al problema de rutina.

Tema 5. Procesos Markovianos: ecuaciones de Kolmogorov, procesos de nacimientoj y muerte.

Tema 6. Movimiento Browniano. Martingalas relacionadas con el movimiento browniano. Fórmula de Itô. Aplicación al modelo Black-Scholes.

Tema 7. Aplicación de modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas simultáneas a Finanzas.



Last modified: Wednesday, 20 April 2022, 1:13 PM